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Das angepasste WEB-Seminar, speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der internen Revision, zeigt die kritischen Handlungsfelder auf, welche aus Praxiserprobungen bzw. Rolloutbegleitungen abgeleitet wurden.

Die Teilnehmer:innen:

• kennen die Grundzüge der neuen Banksteuerungsanwendungen im Überblick bzw. die Anwendungen MPR, RKR und GBS VMU im Detail.
• haben einen Überblick über notwendige Liefersysteme, Ein-griffsmöglichkeiten in die Anwendungen sowie über den zu erwartenden Output aus den Instrumenten bzw. dem Reporting.
• sind vertraut mit begleitenden Instrumenten, welche für die zentralen Anwendungen notwendig bzw. entscheidend sind, z. B. AVG, AnimO.
• können anhand einer Muster-Checkliste ihre Prüfungstätigkeiten vorbereiten.

Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die die Rolloutaktivitäten zur neuen Banksteuerung begleiten und/oder erste Prüfungen vorbereiten bzw. durchführen möchten.

Überblick neue Banksteuerung

• Überblick über die Anwendung der neuen Banksteuerung
• Abgrenzung: Inhalte auf die in diesem Seminar nicht eingegangen wird (z.B. Reporting, Validierung, Festlegung / Herleitung von Parametern)
• Hinweise zum Mustervorgehen / Checklisten

Sonstige Anwendungen

• AnimO
• IKD
• CFGK

Marktpreisrisiko

• Kurzvorstellung der Modelle zur Risikoquantifizierung (VKA, Sze-nariorechnung)
• Notwendige Verfahren (Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Be-sonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ)
• Mustervorgehen und Checklisten

Immobilienrisiko (caballito)

Mischungsverhältnisse (AVG / caballito)

• Kurze fachliche Differenzierung Zins- und Liquiditäts-Mischungs-verhältnisse
• Anwendung AVG
• Mustervorgehen und Checklisten

Refinanzierungskostenrisiko (RKR)

• Vorstellung der Modelle zur Risikoquantifizierung (VKA)
• Verfahren (Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ)
• Mustervorgehen und Checklisten

Gesamtbanksimulation (GBS)

• Bankfachliche Inhalte zur ökonomischen Risikotragfähigkeit
• Mustervorgehen und Checklisten
• Kurzvorstellung normative Risikotragfähigkeit, Zinsüberschusssimulation und Verlustfreie Bewertung Bankbuch (BfA3)

Gesamtbanksimulation (GBS VMU) 

• Bankfachliche Inhalte zur normativen RTF und SHR
• Mustervorgehen und Checklisten
• Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ

Grundwissen zu internen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Bank- und Risikosteuerung (z. B. MaRisk, ICAAP, ILAAP) wird vorausgesetzt.