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Fach- und Führungskräfte sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet aktualisieren und vertiefen wollen.

Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition zinstragender Geld- und Kapitalmarktgeschäfte und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Zinsrisikosituation. Im Seminar werden die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Disposition und Risikomessung ausführlich behandelt. Anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele wird die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos detailliert dargestellt. Hierbei werden auch auf die Verwendung von Benchmark-strukturen und deren Integration in den Steuerungsprozess erläutert. Die zu beachtenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen der Zinsbuchsteuerung werden begleitend diskutiert.

Inhalt des Seminars:

Überblick

• Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen
• Zinsrisikorelevante Positionen
• Risikomessung und Risikoanalyse
• Periodische und wertorientierte Betrachtung

Ermittlung des Gesamtbank-Cashflows

• Cashflow als Steuerungsbasis
• Abbildung festverzinslicher Positionen und Abbildung variabel verzinslicher Positionen
• Abbildung außerbilanzieller und sonstiger Positionen (Zinsswaps, implizite Optionen, Pensionsverpflichtungen, …)
• Steuerungs-Cashflows vs. aufsichtsrechtlicher Cashflow

Methoden zur Risikomessung

• Finanzmathematische Grundlagen
• Überblick Risikomessverfahren
• Sensitivitätsanalysen
• Szenarioanalysen
• Varianz-Kovarianz-Verfahren
• Moderne Historische Simulation
• Monte-Carlo-Simulation

Risikoanalyse und Risikosteuerung

• Gleitzinsstrukturen und Zinsbuchhebel
• Risikolimitierung und Limitarten
• Praktische Ermittlung von Zahlungsströmen für verschiedene Benchmarks
• Instrumente zur Zinsrisikosteuerung

Duale Zinsrisikosteuerung in der Praxis

• Wertorientierte und periodische Betrachtung
• Zinsspanne und Bewertungsergebnis Wertpapiere
• Barwert und Performance
• Aufsichtsrechtliche Kennzahlen (Zinsrisikokoeffizient, SREP, …)
• Verlustfreie Bewertung Zinsbuch
• Integration in die Risikotragfähigkeitsermittlung (normative und ökonomische Perspektive)

Die Seminare "Basisseminar Zinsrisikosteuerung" (V - 0 6 5 6 6 9) und das "Aufbauseminar Zinsrisikosteuerung" (V - 0 6 5 9 8 1) sind inhaltlich aufeinander abgestimmt.