Veranstaltungsdetailseite

V-054349: WEB-Seminar: Zahlungsstromorientierte Kalkulation (zoK 2: Besonderheiten und optionale Komponenten)

Zeitraum:
08.03.2022 - 08.03.2022  

Ort:
vitero (Wir treffen uns online.)

Veranstaltungs ID:
V-054349

Preis:

420 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Alexa Bell  Alexa Bell
Ziel der Veranstaltung:

Die zahlungsstromorientierte Kalkulation umfasst die Nachkalkulation des zinstragenden Kundengeschäfts und dient somit als zentrale Informationsbasis einer wertorientierten Banksteuerung.

Innerhalb der Schulung werden die, über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinaus gehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation erläutert.

Neben der Ermittlung von Options- und Risikoprämien wird auf besondere Sachverhalte in der Nachkalkulation eingegangen sowie die Nutzung der periodischen Ausgleichszahlung (AGZp) thematisiert.
Zielgruppe:

Mitarbeiter*innen im Thema Nachkalkulation und OSPlus Banksteuerung.
Inhalt:

  • Implizite Optionen in der Nachkalkulation

  • Verwendung der Ergebnisse aus der Sicherheitenverrechnung in der Nachkalkulation

  • Ermittlung von Bonitätsprämien durch die Nachkalkulation

  • Kalkulation besonderer Sachverhalte:

    • Roll-Over-Verträge

    • Weiterleitungsdarlehen

    • Eigengeschäfte in der AZ2 / AZ6

    • Verwahrentgelte

    • Fremdwährungsverträge

    • Eigenemittierte Wertpapiere

  • Ermittlung von periodischen und barwertigen Ausgleichszahlungen
Hinweise:

Grundlagenkenntnisse zur zahlungsstromorientierten Kalkulation (z.B. über das Seminar "zoK 1: Basisfunktionalitäten") werden vorausgesetzt.