Veranstaltungsdetailseite

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zur Liquiditätssteuerung, auch unter dem Fokus ILAAP. Anschließend werden die Prozesse in der praktischen Umsetzung in den Themen Zahlungsfähigkeit und Liquiditätskostenverrechnung besprochen. Erforderliche Parameterschätzungen und Modellannahmen werden diskutiert und hinsichtlich ihres Modellrisikos bewertet.

Es werden prüfungsrelevante Aspekte sowie wichtige Ergebnissichten besprochen und die Kennzahlen aus den Simulationsergebnissen erläutert. Dabei wird auf das Zusammenspiel der einzelnen Module der msgGillardon-Softwarelösung eingegangen und zusätzliche Aspekte des Meldewesens präsentiert.

Die Teilnehmer können nach dem Besuch der Schulung prüfungsrelevante Teilbereiche im Thema Liquiditätsrisikosteuerung identifizieren und werden auf die hausinterne Prüfung des Themas vorbereitet.

Revisoren und Verbandsprüfer

• Betriebswirtschaftliche Grundlagen
      - Aufsichtsrechtliche Anforderungen-MaRisk und ILAAP
      - Liquiditätsrisikosteuerung (Zahlungsfähigkeit)
      - Liquiditätskostenverrechnung
• Liquiditätsrisikosteuerung (Zahlungsfähigkeit)
      - Überblick zum Datenfluss
      - Szenarien im Sinne der Zahlungsfähigkeit – Parameterschätzung 
         und Modellannahmen
      - Liquiditätsszenariosimulationen und Simulationsergebnisse
• Liquiditätskostenverrechnung
      - Ergebnisspaltung
      - Liquiditätskosten in der Kalkulation
      - Liquiditätskosten in der Ergebnisvorschaurechnung
      - Liquiditätskostenrisiko, Refinanzierungsrisiko und Szenarien bzgl.
         des Refinanzierungs-Mix        
• SVP-RechnerProzessübersicht
     - Abgrenzung zur Vorgehensweise der Berechnung des                         - Zahlungsunfähigkeitsrisikos mit den msgGillardon-Modulen

Die Veranstaltung ist für 2021 inhaltlich überarbeitet worden.