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Im Rahmen dieser Schulung wird den Teilnehmern ein Gesamtüberblick über aktuelle Themen der Gesamtbanksteuerung in den klassischen Feldern Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken (Fokus Zinsänderungsrisiken), Liquiditätsrisiken sowie Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und Stresst gegeben.

Dabei werden sowohl aufsichtsrechtliche Anforderungen, methodisches Hintergrundwissen als auch die Umsetzung in der „gelebten“ Banksteuerung behandelt.

Die Erarbeitung prüfungsrelevanter Aspekte runden das Seminar mit einer Workshop Komponente ab. Als Ergebnis der gemeinsamen Diskussion werden „Hinweise zur Prüfung“ festgehalten und den Teilnehmern im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Revisoren und Verbandsprüfer

• Überblick und thematische Einordnung

• Themenfelder der Gesamtbanksteuerung

• Fokussierung im Seminar 

• Aufsichtsrechtliche Regularien

• Aktuelle Weichenstellungen der Bankenaufsicht

• Einordnung der aktuellen Entwicklungen in der Bankenaufsicht (Basel III/IV, SREP, MaRisk) 

• Prüfungsfeld "Adressenausfallrisiken" (Kunden- und Eigengeschäft)

• Adressenrisiken Kundengeschäft

• Adressen-, Migrations- und Spreadrisiken im Eigengeschäft

• Bewertungsergebnisses Kredit (Planwert und Wert im Risikofall)

• Ziel und Motivation Kreditportfoliomodelle

• Exkurs: Vertiefung Methodik CPV 

• Prüfungsfeld "Marktpreisrisiken" (Fokus Zinsänderungsrisiken)

• Aktuelle Anforderungen der Bankenaufsicht (IRRBB, MaRisk, BaFin Rundschreiben)

• Basisüberlegungen

• Abbildung zinstragender Geschäfte

• Abbildung variabler Geschäfte

• Periodisches Zinsspannenrisiko

• Wertorientierte Zinsbuchsteuerung

• Negative Zinsen

• Sonstige Marktpreisrisiken

• Exkurs: Wahl eines passenden Risikomodells (VaR) 

• Prüfungsfeld "Liquiditätsrisiken"

• Aktuelle Anforderungen der Bankenaufsicht (MaRisk, ILAAP)

• Sichten auf Liquiditätsrisiken

• Zahlungsfähigkeit

• Liquiditätskostenverrechnungssystem (LVS)

• Refinanzierungsrisiko 

• Prüfungsfeld "Risikotragfähigkeit, Kapitalplanungsprozess und Stresstest"

• Risikotragfähigkeit

  • Bankenaufsicht (SREP, ICAAP, BaFin Leitfaden)

  • Periodische Sicht

  • Barwertige Sicht

  • Anforderungen und Ausblick

  • Exkurs: Konfidenzniveau und Risikohorizont

• Kapitalplanungsprozess

  • Bankenaufsicht (MaRisk)

  • Normative Sicht

  • Ökonomische Sicht

• Stresstest

  • Bankenaufsicht (ICAAP, MaRisk)

  • Normal-Case- „Welt“ versus Stress-Case- „Welt“

  • Exkurs: Szenario- und Sensitivitätsanalysen

Gesamtbanksteuerung "kompakt" - fachliches Basiswissen zu allen Risikoarten, aufsichtliche Anforderungen inkl. ICAAP / ILAAP und aktuelle Lösungen in der Praxis - die Veranstaltung für die Ausbildung neuer Mitarbeiter