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V-080353: WEB-Seminar: Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung

Zeitraum: 06.05.2025 - 21.05.2025	Ort: Webex - Ihre Zugangsdaten erhalten Sie separat. (Wir treffen uns online.)
Veranstaltungs ID: V-080353	Preis: 1.295 € 1.295 € Standardpreisgruppe
Dozenten: Jürgen Becker Lukas Lahme
Ziel der Veranstaltung: Sie kennen die Grundzüge der neuen Banksteuerungsanwendungen im Überblick bzw. die Anwendungen MPR, RKR und GBS VMU im Detail. Sie haben einen Überblick über notwendige Liefersysteme, Eingriffsmöglichkeiten in die Anwendungen sowie über den zu erwartenden Output aus den Instrumenten bzw. dem Reporting. Sie sind vertraut mit begleitenden Instrumenten, welche für die zentralen Anwendungen notwendig bzw. entscheidend sind, z. B. AVG, AnimO. Sie können anhand einer Muster-Checkliste ihre Prüfungstätigkeiten vorbereiten.
Zielgruppe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der internen Revision.
Inhalt: In den Jahren 2022 bis 2024 erfolgte der Flächenrollout für die Anwendungen Liquiditätsrisiko (Refinanzierungskostenrisiko (RKR1, LCR2, SVP3), Marktpreisrisiko (inkl. AnimO4, SCD5, IKD6 und AVG7) und Gesamtbanksimulation VMU8 (ökonomische und normative Risikotragfähigkeit (EVR9/ SHR10 und Risikotragfähigkeit)). Die Seminarreihe zeigt die kritischen Handlungsfelder auf, welche aus der Praxis abgeleitet wurden. Tag 1 - Fokus Marktpreisrisiko Überblick neue Banksteuerung Überblick über die Anwendung der neuen Banksteuerung Abgrenzung: Inhalte auf die in diesem Seminar nicht eingegangen wird (z.B. Reporting, Validierung, Festlegung / Herleitung von Parametern) Hinweise zum Mustervorgehen / Checklisten Sonstige Anwendungen AnimO IKD CFGK Marktpreisrisiko Kurzvorstellung der Modelle zur Risikoquantifizierung (VKA, Szenariorechnung) Notwendige Verfahren (Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ) Hinweise zur IRRBB-Meldung Mustervorgehen und Checklisten Immobilienrisiko (caballito) Tag 2 - Fokus Refinanzierungskostenrisiko, ökonomische Risikotragfähigkeit Mischungsverhältnisse (AVG / caballito) Kurze fachliche Differenzierung Zins- und Liquiditäts-Mischungsverhältnisse Anwendung AVG Mustervorgehen und Checklisten Refinanzierungskostenrisiko (RKR) Vorstellung der Modelle zur Risikoquantifizierung (VKA) Verfahren (Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ) Mustervorgehen und Checklisten Gesamtbanksimulation (GBS) Bankfachliche Inhalte zur ökonomischen Risikotragfähigkeit Mustervorgehen und Checklisten Kurzvorstellung normative Risikotragfähigkeit, Zinsüberschusssimulation und Verlustfreie Bewertung Bankbuch (BfA3) Tag 3 und 4 - Fokus normative Risikotragfähigkeit Gesamtbanksimulation (GBS VMU) Bankfachliche Inhalte zur normativen RTF und Standardisierte Hochrechnung Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ Hinweise zur IRRBB-Meldung Mustervorgehen und Checklisten