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Ziel der Webinarreihe ist die Vorstellung der Möglichkeiten zur Parametrisierung der Vor- und Nachkalkulation im Bereich der Options- und Risikokostenbetrachtung. Die TeilnehmerInnen werden damit bei der Umsetzung einer zwischen Vor- und Nachkalkulation konsistenten Ergebnisermittlung unterstützt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und / oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Options- und Risikokostenberechnung vertiefen möchten.

Erfahrung in den Themen Produktkalkulation, MARZIPAN und/oder zoK wird vorausgesetzt.

Implizite Optionen

• Was sind Implizite Optionen? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen
• Bedeutung Impliziter Optionen in der Kalkulation
• Differenzierung des Ausübungsverhalten (statistisch, optional, eingeschränkt optional)
• Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübefunktion
• Parametrisierungsmöglichkeiten / -erfordernisse und Voreinstellungen in Vor- und Nachkalkulation (Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)
• Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation

Risikokosten

• Bedeutung einer risikoadjustierten Konditionsfindung
• Möglichkeiten der Risikokostenermittlung in der Vorkalkulation (RAP / BPT)
• Parametrisierung der Risikokostenberechnung und Anlage des Sicherheitensystems (Objektsicht) in MARZIPAN
• Überblick zur Parametrisierung und Nutzung des Bonitätsprämientableaus (BPT) in der Nachkalkulation
• Möglichkeiten der Synchronisation von Vor- und Nachkalkulation (z.B. Melden von Bonitätsprämien)

Das gleichnamige Seminar wurde in 2 Webinare (Webinar Options- und Risikokosten in Vor- und Nachkalkulation I und II) umgewandelt. Beide Webinare bauen aufeinander auf und sollten daher möglichst zusammenhängend gebucht werden.