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Was sind Implizite Optionen? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen
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Bedeutung Impliziter Optionen in der Kalkulation
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Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung – Sicherstellung der Konsistenz
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Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung
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Differenzierung des Ausübungsverhaltens (statistisch, optional, eingeschränkt optional)
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Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübungsfunktion
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Möglichkeiten der Parametrisierung in Vor- und Nachkalkulation (u.a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)
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Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation
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Diskussion anhand von Praxisfällen, u.a. vereinfachte Abbildung einer Expertenschätzung