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Ziel des Seminars ist zum einen die Wissensvermittlung der erforderlichen Kenntnisse im Themenumfeld Implizite Optionen in Ihrer Sparkasse. Zum anderen erfolgt die Vorstellung der Möglichkeiten zur Parametrisierung der Vor- und Nachkalkulation im Bereich der Optionskostenbetrachtung der impliziten Optionen im Kundengeschäft.

Die Teilnehmer*innen lernen die Nutzung der zugehörigen Möglichkeiten in der OSPlus-Banksteuerung kennen und werden bei der Umsetzung einer zwischen Vor- und Nachkalkulation konsistenten Ergebnisermittlung unterstützt.

Mitarbeiter*innen, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und / oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Options- und Risikokostenberechnung vertiefen möchten.

• Was sind Implizite Optionen? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen

• Bedeutung Impliziter Optionen in der Kalkulation

• Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung – Sicherstellung der Konsistenz

• Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung

• Differenzierung des Ausübungsverhaltens (statistisch, optional, eingeschränkt optional)

• Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübungsfunktion

• Möglichkeiten der Parametrisierung in Vor- und Nachkalkulation (u.a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)

• Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation

• Diskussion anhand von Praxisfällen, u.a. vereinfachte Abbildung einer Expertenschätzung