Der Erfahrungsaustausch richten sich an Sparkassen, die die von der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) bereitgestellten Standardparameter zur Ermittlung des Risikofalls im periodischen Marktpreisrisikos verwenden bzw. sich aktuell in der Umsetzungsphase befinden.
Folgende Themenschwerpunkte werden im Erfahrungsaustausch behandelt:
• Ermittlung des Marktpreisrisikos mit den Standardparametern der SR
• Dezentrale Validierung der Standardparameter in den Sparkassen
• Repräsentativitätsnachweis der Parameter für das eigene Portfolio
• Individuelle Berechnung der Parameter mit dem caballito-Tool
• Erfahrungen aus den 44-er-Prüfungen
• Neuerungen im Bereich Standardparameter
• weitere Fragen der periodischen Marktpreisrisikomessung
Im Erfahrungsaustausch wird insbesondere auf die Fragen zur Repräsentativität und die Umsetzung in der Praxis eingegangen.