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V-047293: Web-Seminar CRR II Neuer Standardansatz zum Gegenparteilausfallrisiko - SA-CCR

Zeitraum:
05.05.2021 - 05.05.2021  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-047293

Preis:

150 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Die TeilnehmerInnen des Webinars werden über die wesentlichen Inhalte des neuen Standardansatzes für das Gegenparteiausfallrisiko bei Derivaten zur Eigenmittelunterlegung, dem sog. SA-CCR (Standardised Approach for Counterparty Credit Risk), informiert, welcher die bisherige Marktbewertungsmethode ablöst.

Ebenso wurde die Ursprungsrisikomethode (OEM) mit der CRR II überarbeitet und i.S. einer methodischen Harmonisierung an den SA-CCR angeglichen. Beide Ansätze kommen auch in anderen aufsichtlichen Bereichen zur Anwendung.

Darüber hinaus werden im Web-Seminar die Besonderheiten im Rahmen der Verschuldungsquote vorgestellt.

Zielgruppe:

Das Webinar richtet sich an MitarbeiterInnen, die für das Meldewesen im Hause der Sparkasse zuständig sind.

Inhalt:

     

  • Vorstellung der Methodik des neuen Standardansatzes für das Gegenparteiausfallrisiko, SA-CCR
  • Aufzeigen der Änderungen in der modifizierten Ursprungsmethode (OEM) nach CRR II
  • Darstellung der Besonderheiten im Rahmen der Leverage Ratio/Verschuldungsquote
  • Praxisdialog: Austausch zu den Fragen der Teilnehmer
  •  

Hinweise:

Gern können die TeilnehmerInnen ihre Fragen und Anregungen bis ca. 3 Wochen vor dem Termin an Frau Zimmermann (birgit.zimmermann@osv.online.de) einreichen.