1. Tag (Dozent: Prof. Dr. Dirk Wohlert)
Anforderungen der MaRisk an das Kreditgeschäft
- Überblick über die relevanten Anforderungen
- Abgrenzung zwischen MaRisk und Basel II/III
- Strategieanforderungen im Kreditgeschäft
- Anforderungen an die Funktionstrennung
- Prozessanforderungen der MaRisk
- Prozess der Votierung
- Risikoklassifizierung und Konditionsgestaltung
- Risikocontrolling und Risikomanagement
- Limitierung der Kreditrisiken
- Anforderungen an das Reporting
2. Tag (Dozent: Dr. Markus Rose)
CRR (II): Regulatorische Anforderungen an die Eigenmittelunterlegung von Kreditrisiken und operationellen Risiken sowie an die Behandlung des Liquiditätsrisikos
- Basel III: Ziele und Akteure der Bankenaufsicht
- Säule 1: Eigenmitteldefinitionen und -quoten
- Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko
- Der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)
- Ziele und Inhalte des neuen KSA gemäß BCBS 424
- Überblick: Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRB)
- BCBS 424: Überarbeitung und Einschränkung des Anwendungsbereichs des IRB
- Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko
- Leverage Ratio – eine nicht risikosensitive Kennzahl
- Säule 1: Anforderungen an die Liquidität – LCR und NSF