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Im Rahmen dieses Seminars werden die aktuellen bankaufsichtlichen Anforderungen an das Kreditrisikomanagement umfassend dargestellt. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aus der Umsetzung des Baseler Eigenkapitalakkords resultierenden aufsichtsrechtlichen Änderungen, die die Kreditvergabe und Kreditrisikosteuerung der Institute nachhaltig beeinflussen.

Fachkräfte, die sich überblicksartig über alle aufsichtsrechtlichen Aspekte des Kreditrisikomanagements informieren wollen.

1. Tag (Dozent: Prof. Dr. Dirk Wohlert)

Anforderungen der MaRisk an das Kreditgeschäft

• Überblick über die relevanten Anforderungen

• Abgrenzung zwischen MaRisk und Basel II/III

• Strategieanforderungen im Kreditgeschäft

• Anforderungen an die Funktionstrennung

• Prozessanforderungen der MaRisk

• Prozess der Votierung

• Risikoklassifizierung und Konditionsgestaltung

• Risikocontrolling und Risikomanagement

• Limitierung der Kreditrisiken

• Anforderungen an das Reporting

2. Tag (Dozent: Dr. Markus Rose)

CRR (II): Regulatorische Anforderungen an die Eigenmittelunterlegung von Kreditrisiken und operationellen Risiken sowie an die Behandlung des Liquiditätsrisikos

• Basel III: Ziele und Akteure der Bankenaufsicht
• Säule 1: Eigenmitteldefinitionen und -quoten
• Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko
  • Der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)
  • Ziele und Inhalte des neuen KSA gemäß BCBS 424
  • Überblick: Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRB)
  • BCBS 424: Überarbeitung und Einschränkung des Anwendungsbereichs des IRB
• Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko
• Leverage Ratio - eine nicht risikosensitive Kennzahl
• Säule 1: Anforderungen an die Liquidität - LCR und NSFR

Bei Bedarf werden die Inhalte an aufsichtsrechtliche Konkretisierungen angepasst. Wir bitten um Verständnis.