1. Tag (Dozent: Prof. Dr. Dirk Wohlert)
Anforderungen der MaRisk an das Kreditgeschäft
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Überblick über die relevanten Anforderungen
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Abgrenzung zwischen MaRisk und Basel II/III
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Strategieanforderungen im Kreditgeschäft
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Anforderungen an die Funktionstrennung
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Prozessanforderungen der MaRisk
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Prozess der Votierung
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Risikoklassifizierung und Konditionsgestaltung
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Risikocontrolling und Risikomanagement
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Limitierung der Kreditrisiken
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Anforderungen an das Reporting
2. Tag (Dozent: Dr. Markus Rose)
CRR (II): Regulatorische Anforderungen an die Eigenmittelunterlegung von Kreditrisiken und operationellen Risiken sowie an die Behandlung des Liquiditätsrisikos
- Basel III: Ziele und Akteure der Bankenaufsicht
- Säule 1: Eigenmitteldefinitionen und -quoten
- Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko
- Der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA)
- Ziele und Inhalte des neuen KSA gemäß BCBS 424
- Überblick: Der auf internen Ratings basierende Ansatz (IRB)
- BCBS 424: Überarbeitung und Einschränkung des Anwendungsbereichs des IRB
- Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko
- Leverage Ratio - eine nicht risikosensitive Kennzahl
- Säule 1: Anforderungen an die Liquidität - LCR und NSFR