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Dieses Seminar verschafft Ihnen einen einfachen und grundlegenden Zugang zum Themenkomplex der modernen Banksteuerung auf Basis der aktuellen praxisrelevanten Fachkonzepte. Mit Hilfe konkreter Fallbeispiele wird Ihnen das Verständnis der vermittelten Inhalte erleichtert.

Teil 1 beschäftigt sich in erster Linie mit der Kundengeschäftssteuerung, in Teil 2 steht die Risikosteuerung im Mittelpunkt.

Vorstände und Führungskräfte aus allen Ressorts, insbesondere Banksteuerung und Treasury

Grundlagen der Risikoanalyse

• Aufsichtsrechtliche Grundlagen

• Risikobegriff, Risikoarten, Risikomessmethoden im Überblick

• Value-at-Risk als bedeutendstes Konzept zur Risikosteuerung: Historische Simulation, Parametrische Verfahren und Monte-Carlo-Simulation im Vergleich

Grundzüge der Zinsbuchsteuerung

• Periodische und barwertige Zinsbuchsteuerung: Fallbeispiel zum Methodenvergleich

• Strategieansätze: Aktive vs. passive Zinsbuchsteuerung

• Aufsichtsrechtliche Zinsrisikokennzahlen

Adressrisikosteuerung

• Charakteristika von Adressrisiken

• Credit Value at Risk zur Messung des unerwarteten Verlustes im Kreditgeschäft

• Grundzüge der Kreditportfoliosteuerung: Einfluss von Diversifikation und Granularität auf die Verlustverteilung eines Kreditportfolios

• Einbindung von Eigengeschäften in die Adressrisikosteueurung

Ausblick

• integrierte Gesamtbanksteuerung