Sparkassenbildung geht online

Information vom 08.04.2020

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V-043802, 09.04.2020, 10:00 - 12:00 Uhr
Fokus-Webinar: Individuelle Herausforderungen - Herausforderung Corona-Krise - Teams im Homeoffice durch die Krise führen

V-043698, 14.04.20, 09:00 - 17:00 Uhr
Webinar Banksteuerung kompakt: Wertorientierte Zinsbuchsteuerung kompakt

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Veranstaltungsdetailseite

V-043698: Webinar Banksteuerung kompakt: Wertorientierte Zinsbuchsteuerung kompakt Teil 5

Zeitraum:
14.04.2020 - 14.04.2020  

Ort:
Webinar (vitero) (-)

Veranstaltungs ID:
V-043698

Preis:

920 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Den Teilnehmern wird die prozessbezogene Umsetzung der wertorientierten Zinsbuchsteuerung in der Anwendung sDIS OSPlus vermittelt.

Einleitend findet eine kurze Wiederholung zur Datengrundlage, d.h. Cash-Flows, Gattungen, Skontren und Marktdaten statt. Im Folgenden wird besprochen, wie Portfolien und Portfoliohierarchien zur Strukturierung des Zinsbuches angelegt, sowie Szenarien und Szenariobündel definiert werden.

Erforderliche Simulationsparameter werden besprochen und exemplarisch Standardsimulationen zur wertorientierten Zinsbuchsteuerung ausgeführt. Hierzu erfolgen ebenfalls entsprechende betriebswirtschaftliche Erläuterungen.

Die Anlage von Benchmarks und Maßnahmen wird ebenfalls in einem betriebswirtschaftlichen Kontext erläutert; ebenso wie die Anlage von Auswertungskonfigurationen für die Batch-Verarbeitung und als Grundlage für Trendanalysen und Backtesting.

Zielgruppe:

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Banksteuerung / Risikocontrolling.

Inhalt:

DAS 2-TÄGIGE SEMINAR WURDE IN EINE WEBINARREIHE UMGEWANDELT.

WEBINARTERMINE:

  • Teil 1: 19.03.2020 10:00 bis 12:00 Uhr
  • Teil 2: 19.03.2020 14:00 bis 16:00 Uhr
  • Teil 3: 20.03.2020 10:00 bis 12:00 Uhr
  • Teil 4: 20.03.2020 13:30 bis 15:30 Uhr
  • Selbstlernphase mit praktischen Übungen
  • Teil 5: 31.03. 2020 10:00 bis 12:00 Uhr
  • Kurze Wiederholung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (Zinsrisikokoeffizient, MaRisk, IRRBB)
  • Kurze Wiederholung zur Datenversorgung
  • Arbeiten mit Gattungen und Skontren über freie Attribute
  • Portfoliokonfiguration und -hierarchie
  • Institutseinstellungen in sDIS OSPlus
  • Anlage von Zinsszenarien und -prognosen in Szenariobündeln
  • Ermittlung ausgewählter wertorientierter Kennzahlen (Simulationsparameter, Ausführung und Ergebnissichten)
  • Barwert- und Prognosewertsimulation
  • BaFin-Zinsschock und Stressszenarien
  • Moderne Historische Simulation (MHS) zur Ermittlung des VaR
  • Ex-post Performance
  • Hierzu erfolgt eine begleitende betriebswirtschaftliche Einordnung
  • Limitierung und Steuerung des wertorientierten Zinsänderungsrisikos über
  • Benchmarks
  • Maßnahmen
  • Exportmöglichkeiten der Simulationsergebnisse
  • Auswertungskonfigurationen inkl. Trendanalyse und Backtesting