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V-043044: Web-Seminar Spreadrisiko- und Marktpreisrisikosteuerung

Zeitraum:
20.10.2020 - 20.10.2020  

Ort:
vitero (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-043044

Preis:

430 € Standardpreisgruppe

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Es werden zunächst die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Erfolgskomponenten „Zinsüberschuss" und „Bewertungsergebnis Wertpapiere" dargestellt. Hierbei wird auf die Einflussfaktoren Marktpreise (Zinsen und Kurse), Liquiditätsspreads und Credit-Spreads eingegangen.

Neben der Validierung der zu definierenden Verfahren und Parameter werden auch die Einflüsse auf das Zinsspannenrisiko und das Bewertungsergebnis aus Wertpapieren eingegangen. Auf die bei den Sparkassen möglichen Umsetzungen in SimCorpDimension und sDIS OSPlus wird genauso Bezug genommen, wie auf alternative Berechnungen für Spezialthemen wie Bewertungseinheiten und Abschreibungen bei Aktien oder anderen zinsunabhängigen Assets.

Die Teilnehmer profitieren im Workshop vom Austausch mit Experten anderer Sparkassen und sind über die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Refinanzierungsrisikos (auf Grundlage von Liquiditätsspreads) und des Marktpreisrisikos (z.B. Einsatz von Standardparameter und deren Validierung) informiert.

Zielgruppe:

Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling und Kalkulation.

Inhalt:
  • Einflussfaktoren auf das Marktpreis- und Refinanzierungsrisiko
    • Zinsszenarien
    • Liquiditätsspread-Szenarien
    • Credit-Spread-Szenarien
  • Validierung der Methoden, Verfahren und Parameter
  • Messung des Zinsspannenrisikos
  • Messung des Bewertungsergebnis Wertpapiere
  • Messung des Refinanzierungsrisikos
  • Ausblick (u.a. Auswirkung der veränderten Rahmenbedingungen)
Hinweise:

Kenntnisse in den Anwendungen der Integrierten Zinsbuchsteuerung und SimCorpDimension sind vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig.