Sparkassenbildung online und vor Ort

Information vom 31.05.2020

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V-042622: Implizite Optionen in Kalkulation und Banksteuerung - ein Überblick für Revisoren

Zeitraum:
08.06.2020 - 08.06.2020  

Ort:
Webinar (vitero) (-)

Veranstaltungs ID:
V-042622

Preis:

420 € Standardpreisgruppe

Ziel der Veranstaltung:

In diesem Experten-Workshop wird auf die impliziten Optionen in den verschiedenen Produkten im Kundengeschäft der Sparkasse eingegangen. Neben den aufsichtlichen Anforderungen (z.B. IRRBB bzw. Rundschreiben zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch) wird auch auf die Verfahren zur korrekten Kalkulation der Produkte und auf Möglichkeiten zur Integration in den Banksteuerungsprozess eingegangen.

Am Ende des Workshops werden den Teilnehmern relevante Fragestellungen dargestellt, die im Rahmen von internen Prüfungen unterstützend eingesetzt werden können.

Zielgruppe:

Revisoren und Verbandsprüfer

Inhalt:
  • Aufsichtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen
  • Überblick über die impliziten Optionen im Kundengeschäft
  • Relevanz für die Kalkulation und Banksteuerung
  • Modellierung
      - Statistische vs. Optionale Ausüber
      - Ausübeverhalten
      - Ableitung von Ausübefunktionen
  • Technische Berücksichtigung in der Kalkulation
  • Datenhaltung und Auswertungen in S-ImplO
  • Integration in die Integrierte Zinsbuch- und Liquiditätssteuerung
  • Ausblick: Aufbau eines Optionsbuches in sDIS OSPlus
Hinweise: