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Information vom 03.06.2020

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V-042619: Liquiditätsrisikosteuerung (inkl. ILAAP) - ein Überblick für Revisoren

Zeitraum:
01.09.2020 - 02.09.2020  

Ort:
Webinar (vitero) (-)

Veranstaltungs ID:
V-042619

Preis:

840 € Standardpreisgruppe

Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die betriebswirtschaftlichen Grundlagen zur Liquiditätssteuerung, auch unter dem Fokus ILAAP. Anschließend werden die Prozesse in der praktischen Umsetzung in den Themen Zahlungsfähigkeit und Liquiditätskostenverrechnung besprochen. Erforderliche Parameterschätzungen und Modellannahmen werden diskutiert und hinsichtlich ihres Modellrisikos bewertet.

Es werden prüfungsrelevante Aspekte sowie wichtige Ergebnissichten besprochen und die Kennzahlen aus den Simulationsergebnissen erläutert. Dabei wird auf das Zusammenspiel der einzelnen Module der msgGillardon-Softwarelösung eingegangen und zusätzliche Aspekte des Meldewesens präsentiert.

Die Teilnehmer können nach dem Besuch der Schulung prüfungsrelevante Teilbereiche im Thema Liquiditätsrisikosteuerung identifizieren und werden auf die hausinterne Prüfung des Themas vorbereitet.

Zielgruppe:

Revisoren und Verbandsprüfer

Inhalt:
  • Betriebswirtschaftliche Grundlagen
    • Aufsichtsrechtliche Anforderungen-MaRisk und ILAAP
    • Liquiditätsrisikosteuerung (Zahlungsfähigkeit)
    • Liquiditätskostenverrechnung
    • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Liquiditätsrisikosteuerung (Zahlungsfähigkeit)
    • Überblick zum Datenfluss
    • Szenarien im Sinne der Zahlungsfähigkeit – Parameterschätzung und Modellannahmen
    • Liquiditätsszenariosimulationen und Simulationsergebnisse
  • Liquiditätskostenverrechnung
    • Ergebnisspaltung
    • Liquiditätskosten in der Kalkulation
    • Liquiditätskosten in der Ergebnisvorschaurechnung
    • Liquiditätskostenrisiko, Refinanzierungsrisiko und Szenarien bzgl. des Refinanzierungs-Mix
  • Betrachtung der Modellrisiken
Hinweise:

Es wird ein praktischer Bezug zu den einzelnen Anwendungen der msgGillardon Softwarelösung hergestellt. Es handelt sich aber nicht um eine Anwenderschulung in den Modulen.