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V-038565: Aufsichtsrechtliche Aspekte des Kreditrisikomanagements

Zeitraum:
21.11.2019 - 22.11.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-038565

Preis:

890 € Standardpreisgruppe
790 € OSV / SGVSH

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Im Rahmen dieses Seminars werden umfassend die aktuellen bankaufsichtlichen Anforderungen an das Kreditrisikomanagement  dargestellt. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aus der Umsetzung des Baseler Eigenkapitalakkords resultierenden aufsichtsrechtlichen Änderungen, die die Kreditvergabe und Kreditrisikosteuerung der Institute nachhaltig beeinflussen.

Zielgruppe:

Fachkräfte, die sich überblicksartig über alle aufsichtsrechtlichen Aspekte des Kreditrisikomanagements informieren wollen.

Inhalt:

1. Tag (Dozent: Prof. Dr. Dirk Wohlert)

Anforderungen der MaRisk an das Kreditgeschäft

  • Überblick über die relevanten Anforderungen
  • Abgrenzung zwischen MaRisk und Basel II/III
  • Strategieanforderungen im Kreditgeschäft
  • Anforderungen an die Funktionstrennung
  • Prozessanforderungen der MaRisk
  • Prozess der Votierung
  • Risikoklassifizierung und Konditionsgestaltung
  • Risikocontrolling und Risikomanagement
  • Limitierung der Kreditrisiken
  • Anforderungen an das Reporting

2. Tag (Dozent: Dr. Jochen Klement)

Bankaufsichtliche Anforderungen: Unterlegung der Kreditrisiken gemäß Solvabilitätsrichtlinie

  • Überblick über Solvabilität, Baseler Anforderungen und CRD's
  • Definition Eigenkapital, Abzugspositionen und Mindestkapitalquoten inkl. Puffern nach Basel III
  • Der Standardansatz: Externe Ratings
  • Interne Ratings: Basisansatz und fortgeschrittener Ansatz
  • IRB-Zulassungsverfahren
  • Berücksichtigung von Sicherheiten
  • Kontrahentenrisiken
  • Unterlegung operationeller Risiken
  • Leverage-Ratio
  • Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR)
Hinweise:

Bei Bedarf werden die Inhalte an aufsichtsrechtliche Konkretisierungen angepasst, wir bitten um Verständnis.